Black-Scholes-Modell
Formel zur Bewertung von Optionen.
Benannt nach den amerikanischen Wissenschaftlern Black und Scholes. Die Formel berücksichtigt die fünf wichtigsten Einflussgrößen für den Optionspreis: den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die Restlaufzeit, den Zinssatz und die Volatilität.
Verwandte Begriffe
Volatilität
Optionsschein
Option
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Letztes Update: 2008-07-30
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