Implizite Volatilität
Maß für die erwarteten Kursschwankungen eines Wertpapiers oder eines ganzen Marktes.
Die implizite Volatilität gibt die zukünftig von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsstärke wieder. Berechnet wird sie über aktuelle Marktpreise am Terminmarkt. In Deutschland ist der VDAX-NEW das wichtigste Barometer für die Abbildung der impliziten Volatilität. Bei Optionsscheinen und Optionen fließt die implizite Volatilität maßgeblich in die Preisbewertung ein.
Verwandte Begriffe
VDAX-NEW
Optionsschein
Volatilität (Optionsscheine)
Option
Wertpapier
Wertpapiere
Marktteilnehmer
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Letztes Update: 2008-07-30
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