Sensitivität (Optionsscheine)
Dynamische Kennzahl, die die Preisänderung eines Optionsscheins bei einer Veränderung einer den Optionsschein beeinflussenden Größe misst.
Die wichtigsten Sensitivitäten sind: Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega.
Verwandte Begriffe
Theta (Optionsschein)
Rho (Optionsscheine)
Delta (Optionsscheine)
Gamma (Optionsscheine)
Vega (Optionsschein)
Optionsschein
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Letztes Update: 2008-07-30
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