VDAX
DAX®-Volatilitätsindex, der die vom Terminmarkt zu erwartende Schwankungsbreite des DAX-Index für die nächsten 45 Tage angibt.
VDAX ® wurde am 5. Dezember 1994 eingeführt. Seit dem 14. Juli 1997 berechnet die Deutsche Börse AG VDAX minütlich mit Hilfe der Black&Scholes-Formel. Grundlage sind die DAX-Optionspreise und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen. Eine Zeitreihe täglicher Werte existiert ab dem 2. Januar 1992.
Verwandte Begriffe
DAX
Aktienindex
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Letztes Update: 2008-07-30
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